認識程式交易

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前言

為何要選擇程式交易？因為程式交易可以幫助投資人自動化交易決策，並減少人為疏失和節省時間。使用程式交易可以增加便利性，例如可以用一些量化指標來選股，或是使用程式計算技術分析買賣時機，解決一般使用技術分析需要人工盯盤的問題。此外，程式交易可以提高交易效率，減少交易成本，並且可以對抗商品價格上漲或下跌的風險。其看盤軟體，筆者這邊是推薦使用全球贏家XQ，因為XQ為台灣數一數二的股票看盤軟體，除了一般看盤軟體有的技術指標之外，還提供了模擬交易，以及投資策略建立工具。透過簡單的點擊，就能夠建立屬於自己的投資策略。

何謂程式交易？

定義

程式交易（Algorithmic Trading），又稱為自動化交易、量化交易或機器交易，是利用電腦程式來執行金融交易的一種方式。這些程式根據預先定義的規則、策略或算法，自動執行買進、賣出或其他交易動作，而無需人為介入。

程式交易的目標是利用電腦的高速運算和執行能力，以及對市場數據的即時分析，迅速做出交易決策，並執行交易，以獲取利潤或降低風險。這種交易方式通常涉及大量的數據分析、統計模型和數學算法，有助於發現市場趨勢、價格變化和交易機會。

程式交易可以應用在不同的金融市場，包括股票、期貨、外匯和加密貨幣等。它可以是基於技術分析、基本面分析、統計套利、趨勢跟蹤等不同的交易策略。程式交易的優勢包括高效率、快速執行、紀律性、自動化風險控制等。

然而，程式交易也面臨一些挑戰，例如需要不斷調整和優化交易策略、應對市場變化、避免過度擬合等。此外，也有一些關於程式交易可能引發市場不穩定性的討論，因此需要合規監管和風險管理。

優點

1. 高效率： 程式交易利用電腦高速執行能力，可以在瞬息萬變的市場中快速執行交易，減少交易延遲，提高執行效率。
2. 紀律性： 程式交易系統會嚴格按照預定的規則和策略執行交易，不受情感影響，從而保持冷靜和紀律。
3. 自動風險控制： 程式交易系統可以設定風險參數，以自動化方式控制交易風險，避免因情緒或人為錯誤而造成的損失。
4. 即時數據分析： 程式交易可以迅速分析大量市場數據，發現潛在交易機會或趨勢，使交易者能夠更及時地作出決策。

缺點

1. 技術風險： 程式交易涉及複雜的技術和系統，可能受到故障、漏洞或意外事件的影響，從而引發技術風險。
2. 市場變化： 市場環境的變化可能導致之前有效的交易策略失效，需要不斷調整和更新。
3. 需要技術知識： 程式交易需要具備相當的技術知識和程式設計能力，這對某些交易者可能是一個障礙。

看盤軟體的比較

	XQ	Multicharts	Excel VBA	Python
定義	台灣自主研發的量化交易平台，語法口語化，選股平台有大量程式樣本。	一個程式交易套裝軟體，使用 PowerLanguage 語法，適合初學者。	使用 Excel 表格，不需寫程式，運算即可。	通用程式語言，自由度高，可用於各種金融分析和交易。
目標	簡化量化交易，提供友好的語法，適合新手。	提供易於上手的程式交易平台，並支援多家券商。	使用 Excel 建立完整的量化交易系統。	自由開發程式，應用於多商品、多策略的交易系統。
優點	1. 口語化語法，易於學習。 2. 免費練功，內建回測。 3. 可把經驗程式化。 4. 選股與回測限制少。	1. 功能彈性，追隨金融編程標準。 2. 多樣的數據服務商選擇。 3. 使用 PowerLanguage 語法。 4. 內建程式碼可做運用。	1. 不需寫程式，只需會運算。 2. 免費。 3. 自動抓取外部資料。 4. 可配置策略權重。	1. 自由度高，可用於各種金融分析。 2. 可自行建構策略。 3. 可回測。 4. 了解風險與報酬。
缺點	1. 自由度低，只能照著平台腳本走。 2. 部分商品或策略不支援。	1. 部分券商沒有提供 API 串接服務。 2. 策略受到框架限制。 3. 自創績效指標受限。	1. VBA 的數據表達能力有限。 2. 需具備交易策略觀念。	1. 從 0 到 1 建構交易複雜。 2. 需學習程式。

結論：

本站的教學主要以XQ為主，因為嘉實科技是長期以來各大看盤軟體的核心業者，而且也受到券商的信賴，再加上量化交易簡化、內建回測，非常適合新手使用。