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大學教授指導博士級AI團隊，研究多年【主力隔日沖解碼、分點交叉分析】，不在預測市場，而在看穿市場，
「授之以魚，不如授之以漁」，用您聽懂的話，教您不懂的事，
如果只想吃魚，只要下載【本日最新組合】這個檔案，此為歷史多年大數據，包括兩個組合，A、勝率>65% AND 報酬率>1.5%，B、勝率>85% OR 報酬率>3%，
如果更想捕魚，完整閱讀本站主力分點教學，不是您不努力，而是您與主力高手的差距只在【分點交叉分析】，
學後能知
不要很厲害才開始學習
要開始學習才會很厲害
知後能安
對的事情永遠盡力而為
成功就是完成對的事情
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【跟單作空】教材、檔案
【跟單作多】教材、檔案
⚠️溫馨提示：
- 過去績效不表示未來績效，本文僅供教學研究，請勿依此操作，任何行為敬請自行負責。
前置工作：
讀者請先閱讀此文：
Google試算表-以ImportXML與ImportHTML為例、
XQ之DDE策略觸發-以LINE Notify自動通知為例、
同場加映：
準備項目：
下載檔案：檔案-【跟單作空】主力隔日沖學術研究【天天更新】
- XQ（保持登入，免費版、付費版皆可，部分功能需要付費版）
- Excel 2016以上
- 本文範例檔
前言
本研究為第一個【唯一個】專業的學術研究，隔日沖過去研究，最多只是分析常見大戶主力之證劵分點，但是多為老舊資料，且未見某個證劵分點合併某個股票，進行交叉分析，更是未見跟單作空績效，及執行回測驗證績效。
另外，部分研究為權證主力大買後，自營商需要買進相對比例的股票，因此眾多買盤跟進大買股票大漲【不一定漲停】，籌碼極其紊亂，則隔日的股價賣壓湧現，但權證主力資料多為付費，免費資訊量不高，如https://histock.tw/stock/warrantstats.aspx。
大數據分析
根據本研究大數據分析，幾乎都是漲停，才能吸引眾多隔日接盤，達成隔日沖大戶主力目標，因此本研究只以漲停為主，
接著敬請參酌附檔，檔名為年-月-日-時-分-秒.xlsx，一日一檔案，通常在交易日晚上更新，偶爾會延遲，
Excel檔案工作表1左上方，為上日證劵分點作多及跟單作空資料，此為一日績效。
通常隔日沖本日大買大漲，隔日大賣大跌，通常隔日開盤上漲然後下跌，因此隔日賣超 【-I】> 上日買超【D】* 0.6，通常隔日開盤拉高後下跌，適合跟單作空，也才會列入後續各項分析，【正】表示買超，【負】表示賣超，例如上圖凱基-台北，-(-353)> 275*0.6，【N】、【O】才會顯示，表示才會操作，
因此隔日賣超 【-I】<上日買超【D】* 0.6，表示分點隔日非大賣，通常隔日常常續漲，因此隔日沖不操作，即分點作多不退場，跟單作空不進場，
分點作多漲跌幅【N】 = 隔日分點賣出均價 【J】/ 上日分點買進均價 【E】– 1，
分點漲跌幅越【正】越佳，如果漲跌幅 > 1.5%字體標示粉紅色， > 3%字體標示紅色，分點作多報酬率、漲跌幅兩者相同，
跟單作空漲跌幅 【O】= 隔日收盤價 / 隔日分點賣出均價【J】 – 1，通常分點賣出均價表示從最高點持續起跌不久，也是跟單作空進場點，
【註】：因為證交所免費資料受限，僅為基本資料，價格在此困難決定，因此僅為大約估算，
跟單作空漲跌幅越【負】越佳，如果漲跌幅 < -1.5%字體標示粉紅色， < -3%字體標示紅色，跟單作空報酬率、漲跌幅兩者相反，跟單作空報酬率=-1*漲跌幅，
【註】：上日為【檔名日期之上日】，隔日為上日之隔日，
【註】：漲跌幅兩種數學式相等，以B比較方便程式撰寫，
A、漲跌幅 = (後價 – 前價) / 前價 = 後價 / 前價 – 前價/ 前價，
B、漲跌幅 = 後價 / 前價 – 1，
Excel檔案工作表1左下方左邊，為【檔名日期之本日】證劵分點資料，
篩選條件如下：
本日漲停【F】 AND 成交量 > 1500張，且含之下其一；
- 分點成交比例【G】 > 5% AND 分點成交額【H】 > 20,000 K元
- 分點成交比例【G】 > 10% AND 分點成交額【H】 > 10,000 K元
- 分點成交比例【G】 > 15%
- 分點成交額【H】 > 30,000 K元
另外，隔日沖主力通常資本雄厚，籌碼集中操作容易，因此分點成交比例【G】、成交額K元【H】越【高】越佳，但是如果存在多個大戶主力，因為個別大戶主力進場成本不同，籌碼紊亂操作困難，此刻小心操作。
【重要】：Excel檔案【工作表1】左下方右邊，此為隔日沖跟單，績效預測重要資訊，如果該分點該股票，分點占比【G】 > 10%字體標示粉紅色， > 20%字體標示紅色，跟單作空勝率【Q】、跟單作空平均漲跌幅【-R】都是偏高，表示隔日特別需要注意跟單作空機會，如為程式交易，也能夠事先匯入高勝率、高報酬率之組合，例如下載區之【本日做空組合】為兩類組合，A、勝率>65% AND 報酬率>1.5%，B、勝率>85% OR 報酬率>3%，
在 XQ 的「自動交易中心」，若要以 CSV 外部檔案匯入執行商品標的，「代碼」逐行排列，
- CSV 檔案格式範例（每行一個）：
2330.TW
2454.TW - 匯入自動交易策略的步驟，儲存 .csv 或 .txt 檔案，開啟 XQ ，進入 自動交易中心 新增/編輯一個策略，
在「執行商品」的設定，點選 指定檔案 選項，瀏覽 CSV 檔案，即可套用檔案內的多檔標的。
本研究資料庫從2023/1/1迄今歷史績效，
- Excel檔案【工作表2】
- 分點作多勝數越【高】越佳，表示分點作多漲跌幅 > 1.5%之次數，
- 分點作多勝率，越【正】越佳，如果勝率 > 65%字體標示粉紅色， > 85%字體標示紅色，表示分點作多勝數 / 分點作多總次數之比例，分點作多總次數為【工作表1】隔日賣超 【-I】> 上日買超【D】* 0.6，分點作多進場次數之和，
- 分點作多平均漲跌幅，越【正】越佳，如果漲跌幅 > 1.5%字體標示粉紅色， > 3%字體標示紅色，分點作多報酬率、漲跌幅兩者相同，平均漲跌幅指不論該次報酬為正為負都會列入，也就是分點作多漲跌幅總和/ 分點作多總次數，
- Excel檔案【工作表1】、【工作表2】
- 跟單作空勝數【P】越【高】越佳，表示跟單作空漲跌幅 < -1.5%之次數，
- 跟單作空勝率【Q】，越【正】越佳，如果勝率 > 65%字體標示粉紅色， > 85%字體標示紅色，表示跟單作空勝數【P】 / 跟單作空總次數之比例，跟單作空總次數為隔日賣超 【-I】> 上日買超【D】* 0.6，跟單作空進場次數之和，
- 跟單作空平均漲跌幅【R】，越【負】越佳，如果漲跌幅 < -1.5%字體標示粉紅色， < -3%字體標示紅色，跟單作空報酬率、漲跌幅兩者相反，跟單作空報酬率=-1*漲跌幅，平均漲跌幅指不論該次報酬為正為負都會列入，也就是跟單作空漲跌幅總和/ 跟單作空總次數，
Excel檔案【工作表2】，單指從2023/1/1迄今，某個分點、某個股票，不作交叉分析，但是多少也能幫助，特別是在某個分點第一次進場，某個股票第一次進場，過去績效未知，多少提供脈絡可循。【註】：如果某天N個分點交易相同股票，該天該股票交易次數為N次，如此總和才會相同。
另外，從2023/1/1迄今，本研究交叉分析，其他研究未見這個部分，上方某個證劵分點合併左方某個股票，因此跟單作空歷史績效更為精準，詳細如表【both】所示，
例如6472保瑞，凱基-台北，分點勝數【S】=2，表示分點漲跌幅 > 1.5%之次數，分點勝率【T】=100%，分點平均漲跌幅【U】=5.17%，分點作多報酬率、漲跌幅兩者相同，
跟單勝數【V】=1，表示跟單漲跌幅 < -1.5%之次數，跟單勝率【W】=50%，跟單平均漲跌幅【X】=-1.31%，跟單作空報酬率、漲跌幅兩者相反，跟單作空報酬率=-1*漲跌幅，
為了方便起見，上方Excel檔案皆【不含】交易稅手續費。
案例分析
⚠️ 不同時期不同績效，過去績效不表示未來績效，讀者測試也許與本文不同。
接著，如果從上已知標的，隔日又該如何操作，
在此6126信音，凱基-台北隔日沖為例，此例為標準隔日沖【上日2/21主力大買大漲，隔日2/22開盤拉高後大賣下跌】，
分點作多進場分析
分點作多退場分析
分點作多報酬率= 41.93/ 39.15– 1=7.1%，
跟單作空進場分析
因為大戶上日2/21進場成本偏高，需要隔日2/22開盤瞬間急拉上漲，除非跟單作多動作甚快，例如程式下單，否則不適合跟單作多，
反之，本例極適合跟單作空，2/22在最高點反轉後，從最高點下跌1.5%，立即進場跟單作空，
跟單作空退場分析
保守版停利1.5%立即退場，積極版停利等到從最低點反轉再退場，如下所示。
保守版
跟單作空報酬率= 42.2/ 41.6– 1=1.4%，
積極版
積極版停利等到從最低點反轉再退場，例如上圖，41.25從最低點反轉再退場，通常報酬率較高，不過反轉很快，因此比較適合程式交易。
跟單作空報酬率= 42.2/ 41.2– 1=2.4%，
回測分析
如上單單幾個股票績效，不足以涵蓋多數股票績效，因此回測成為策略開發重要過程，恰巧XQ提供程式回測方式，可惜XQ程式對於證劵分點不提供，XQ應該考慮新增此項眾多需求，
根據本研究大數據分析【正在持續精進】，某個優良策略條件如下，也許讀者能找到更優策略，歡迎來信分享，
檔案分別如下
- 空方_隔日沖股票組合.dsl，需要匯入股票組合【精選隔日沖跟單作空常用600檔股票】，
- 空方_隔日沖回測績效.BTReport，需用XQ開啟，
- 空方_隔日沖回測績效.xlsx，需用Excel開啟，
- 空方_隔日沖XQ程式.xsb，需用XQ開啟，兩者略為不同，XQ程式-實作用在盤內操作， XQ程式-回測用在回測操作，
點選主功能列「功能」，再點選「匯入自選股」，接著對話盒，即可開始進行匯入動作。
在 XQ 的 XS 編輯器點選 「檔案」，接著選擇 「開啟回測報告」，執行策略後所產生的詳細回測績效與數據報表。
步驟一：開啟 XQ 桌面版。點擊上方選單的 策略 ＞ 自動交易中心，點擊畫面上的 匯入 策略檔案（副檔名為 .xso）點選「確認」完成匯入。
步驟二：程式匯入後修改後都需要編譯，「自動交易中心」打開該策略，點擊編輯器上的 編譯 按鈕，訊息視窗是否顯示「編譯成功」。
為何XQ程式分成兩個，因為XQ即便付費版，日頻率【回測】也不支援大單指標，需要轉換取得，XQ應該重視付費版也是如此不便，討論如下，大戶買賣力回測
保守版
若為免費版敬請自行刪除紅框內程式碼，因為大單、特大單為XQ付費版限定，
程式匯入後、修改後都需要編譯，
保守版停利1.5%，停損大約3%，立即退場，程式如下，
解釋如下
進場條件
上日漲停And上日總成交量> 1500 張，
And 隔日(買進特大單量+買進大單量)* 1.5 < 隔日(賣出特大單量+賣出大單量)
【註】隔日開盤第一筆成交量，證交所資訊不足以標示買賣訊號，雖然在此第一筆應為大單，但不包含開盤第一筆成交量，
And 隔日從最高點下跌【High_】< -1.5%，下跌大過1.5%，才要進場，用來確定下跌，
And 隔日從最高點下跌【High_】> -3%，下跌大過3%，不要進場，因為下跌太大再跌不多，
保守版停利大約1.5%，【Earn】 < -1.5%，停損大約3%，立即退場，保持薄利多銷，長長久久，
【High_】=最新價/最高價-1，
【Earn】=最新價/成本價-1，
XQ程式進行策略回測，執行頻率為日頻率逐筆洗價，
回測期間從2023/1/1迄2024/3/11，結果如圖所示。
積極版
在此只討論保守版、積極版不同之處，其他部分同上，
程式匯入後、修改後都需要編譯，
積極版停利等到從最低點反轉再退場，停損大約3%，程式如下，
其他分析
休息一下走得更遠
如上為本研究大數據分析，
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生活本來可以很優雅
只是潛能未曾被激發
人生最為漂亮的風景
即為曾經努力的自己