⚠️溫馨提示：
- 過去績效不代表未來績效，本文僅供教學，請勿依此操作，任何行為敬請自行負責。
前置工作：
敬請讀者需先閱讀此文：XQ介紹、五日線與十日線之策略。
準備項目：
下載檔案：https://ai-dr.tw/wp/?wpdmpro=2071
- XQ（保持登入，免費版或付費版皆可，部分功能需要付費版）
- Excel 2016以上
- 本文範例檔
前言
隔日沖過去研究最多只是指出常見證劵分點，但是多為老舊資料，且未見某個證劵分點合併某個股票，進行交叉分析，更是未見跟單作空績效，及執行回測驗證績效。
另外，部分研究為權證主力大買後，自營商需要買進相對比例的股票，因此眾多買盤跟進大買股票大漲【不一定漲停】，籌碼極其紊亂，則隔日的股價賣壓湧現！但權證主力資料多為付費，免費資訊量不高，如https://histock.tw/stock/warrantstats.aspx。
本研究大數據分析
根據本研究大數據分析，幾乎都是漲停，才能吸引眾多隔日接盤，達成隔日沖主力目標，因此本研究只以漲停為主，
接著敬請參酌附檔，檔名為年-月-日-時-分.xlsx，一日一檔案，通常在交易日晚上9:30更新，偶爾會延遲，
Excel檔案工作表1左上方，為上日證劵分點及跟單作空資料，此為一日歷史績效。
通常隔日沖本日大買隔日大賣，因此隔日賣超 > 上日買超* 0.5才會列入後續分析，【正】表示買超，【負】表示賣超，
證劵分點作多漲跌幅【N】 = 本日賣出均價 【J】/ 上日買進均價 【E】– 1
證劵分點漲跌幅越【正】越佳，
跟單作空漲跌幅 【O】= 本日收盤價 / 本日賣出均價【J】 – 1
【註】：退場價格在此困難決定，因此收盤價僅為大約估算
跟單作空漲跌幅越【負】越佳，
【註】：漲跌幅兩種數學式相等，以第2個比較方便程式撰寫，
漲跌幅 = (後價 – 前價) / 前價 = 後價 / 前價 – 前價/ 前價
漲跌幅 = 後價 / 前價 – 1
Excel檔案工作表1左下方左邊，為本日證劵分點資料，
篩選條件如下：
本日漲停【F】 AND 成交量 > 1500張，且含之下其一；
- 分點成交比例【G】 > 5% AND 分點成交額【H】 > 20,000 K元
- 分點成交比例【G】 > 10% AND 分點成交額【H】 > 10,000 K元
- 分點成交比例【G】 > 15%
- 分點成交額【H】 > 30,000 K元
另外，隔日沖主力通常資本雄厚，籌碼集中操作容易，因此分點成交比例【G】、成交額【H】越【高】越佳，但是如果存在多個大戶，因為個別大戶進場成本不同，籌碼紊亂操作困難，此刻小心操作。
Excel檔案工作表1左下方右邊，此為隔日沖重要資訊，如果該分點該股票，跟單作空勝率報酬率都是偏高，隔日特別需要注意，跟單作空歷史績效【Q】【R】，如果合乎條件，則字體標示紅色，跟單作空勝數【P】越【高】越佳，表示漲跌幅 < -1.5%之次數，
- 跟單作空勝率【Q】 > 65%，越【正】越佳，表示勝數 / 總次數之比例，
- 跟單作空平均漲跌幅【R】 < -1.5%，越【負】越佳，
Excel檔案工作表1最右方，單指某個分點【T】、某個股票【AE】，不作交叉分析，但是多少也能幫助，特別是在某個分點，第一次進場某個股票，過去績效未知，多少提供脈絡可循。
另外，從2023/1/1迄今，本研究交叉分析，其他研究未見這個部分，上方某個證劵分點合併左方某個股票，跟單作空歷史績效更為精準，詳細如表【both】所示，例如6472保瑞，凱基-台北，交易次數=2，勝率100%，報酬率5.17%。
案例分析
⚠️ 不同時期會有不同績效，過去績效不代表未來績效，讀者測試也許與本文不同。
接著，如果從上已知標的，隔日又該如何操作?
在此6126信音，凱基-台北隔日沖為例，此例為標準隔日沖【上日2/21主力大買大漲，隔日2/22開盤拉高後大賣下跌】，
因為大戶上日2/21進場成本偏高，需要隔日2/22開盤瞬間急拉上漲，除非跟單作多動作甚快，例如程式下單，否則不適合跟單作多，
反之，本例極適合跟單作空，2/22在最高點反轉後，從最高點下跌1.5%，立即進場跟單作空，停利1.5%，立即退場。
回測分析
如上單單幾個股票績效，不足以涵蓋多數股票績效，因此回測成為策略開發重要過程，恰巧XQ提供程式回測方式，可惜XQ程式對於證劵分點不提供，XQ應該考慮新增此項，
根據本研究大數據分析【正在持續精進】，某個優良策略條件如下，也許讀者能找到更優策略，歡迎來信分享，
檔案分別如下
- 空方_隔日沖股票組合.dsl，需要匯入股票組合【精選常見300檔股票】、
- 空方_隔日沖回測績效.BTReport，需用XQ開啟，
- 空方_隔日沖回測績效.xlsx，需用Excel開啟，
- 空方_隔日沖XQ程式.xsb，需用XQ開啟，
XQ程式一為跟單空方隔日沖實作，用在盤內操作， XQ程式一為跟單空方隔日沖回測，用在回測操作，
為何XQ程式分成兩個?因為XQ付費版日頻率回測，不提供大單指標，需要轉換取得，XQ應該重視回測為何如此不便，
若為免費版敬請自行刪除紅框內程式碼，因為大單、特大單為XQ付費版限定，
程式匯入後、修改後都需要編譯，
程式如下
解釋如下
// 進場條件
上日漲停And上日總成交量> 1500 張，
And 隔日(買進特大單量+買進大單量)* 1.5 < 隔日(賣出特大單量+賣出大單量)
【註】隔日開盤第一筆成交量，證交所資訊不足以讓XQ標示買賣訊號，雖然在此第一筆應為大單買進，但是B_Sum不包含開盤第一筆成交量，
And隔日從最高點下跌【High_】< -1.5%，下跌1.5%，用來確定下跌，
And隔日從最高點下跌【High_】> -3%，下跌不大過3%，下跌太大再跌不多，
// 退場條件
停利大約1.5%，Earn < -1.5%，保持薄利多銷，
停損大約3%，Earn > 3%，情勢反向上漲，只要看錯立即認錯停損退場，大戶自己也是如此，實務上依股票類型，依個人承受能力，仍為不同，
XQ程式進行策略回測，執行頻率為日頻率逐筆洗價，
回測期間從2023/1/1迄2024/3/11，結果如圖所示。
如上為本研究大數據分析，歡迎先進來信批評指教。
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溫馨提示：本研究僅為教學研究，藉此學習進步，增長知識常識，請勿據此操作。
